Hoe Werk 'N Handel Stelsel Werk

Hoe kan 'n handel stelsel werk? A handel stelsel - ook bekend as 'n handelstrategie - uitbuit mark ondoeltreffendheid vir die voorspelling van prystendense van finansiële bates. In 'n perfekte, doeltreffende mark, sou pryse slegs geraak word deur werklike gebeure, soos die publikasie van resultate maatskappy. Alle handelaars 'ingelig', besluit rasioneel en onmiddellik op te tree. Die prys kurwes in so 'n hipotetiese mark sou suiwer ewekansige loop draaie dat geen inligting vir die voorspelling van toekomstige pryse bevat wees. Gelukkig vir handel strategieë, ware markte is ver van hierdie teoretiese ideaal. Mark ondoeltreffendheid is oral. Hulle word veroorsaak deur stadige reaksie op die nuus, onvolledige inligting, gerugte, en irrasionele handel gedrag (soos volg advies met handel ghoeroes). Enige ondoeltreffendheid kan toelaat dat 'n strategie om 'n klein deel van die prys kurwe met 'n mate van akkuraatheid te voorspel. Daar is egter 'n probleem: Afgesien van die mees voor die hand liggend ondoeltreffendheid, soos effekte in die prys kurwes is nie sigbaar vir die menslike oog. Kyk na die kaart hieronder: Een van die twee lyne in die bostaande grafiek is die euro prys in die VSA $, die ander een is 'n sinlose kurwe van ewekansige getalle (jy kan sulke draaie met die Zorro script RandomPrice produseer). Kan jy vertel watter prys kurwe is 'n ware? In studies, selfs was 'n kenner handelaars en ontleders * nie onderskei tussen werklike pryse en ewekansige getalle. Maar 'n eenvoudige rekenaarprogram het geen probleme met dit. Pryse nie lukraak loop; hul ondoeltreffendheid kan maklik opgespoor word deur die ontleding van die prys kurwes onder baie verskillende aspekte. 'N bekende afwyking van die ewekansige loop is sigbaar in die prys beweging ontleding hieronder: In die grafiek, die hoogte van die bars is gelykstaande aan die aantal reeks van stygende of dalende pryse. Die rooi bars is van die werklike euro / dollar prys kurwe bokant die blou bars van 'n kurwe van ewekansige getalle. Die nommers op die x-as is die duur van 'n prys beweging in ure, op die regte kant vir stygende, en aan die linkerkant vir dalende pryse. Byvoorbeeld, die & quot; 3 & quot; op die regte beteken dat die prys is stygende vir 3 ure in volgorde. Die hoogte van 'n bar dui aan hoe dikwels so 'n stygende of dalende reeks kom in die kurwe. As pryse heeltemal lukraak sou beweeg, die rooi bars het dieselfde hoogtes as die blou bars. Ons kan sien dat dit nie die geval: stygende / dalende reeks 3, 4, 5, of meer uur kom meer dikwels in die rooi prys kurwe as in die blou ewekansige data. 1 uur reeks - 'n prys styg in die eerste en val in die tweede uur, of andersom - voorkom minder dikwels. Pryse is geneig om hul rigting te hou: dit is die beroemde & quot; vetstert & quot; van die prys verdelings. Hierdie effek bestaan ​​met byna al die bates en tydraamwerke; Dit kan gebruik word vir die opsporing van as 'n prys kurwe bevat werklike pryse of net ewekansige getalle. Jy kan so 'n prys beweging verspreiding kaarte met die eenvoudige script RandomWalk genereer - net eksperimenteer met verskillende bates en bar tydperke! Nog 'n effek - 'n ware ondoeltreffendheid wat benut kan word in strategieë - is sigbaar in die volgende spectraalanalyse grafiek: Dit toon die amplitudes van gereelde siklusse in die SP 500 prys kurwe in Januarie 2013 die X-as is die siklus duur in ure. Soos jy kan sien, die hoogste piek is 'n siklus van ongeveer 24 uur, 'n paar klein pieke is op 36, 54 en 64 uur, en 'n breë piek by 120 uur, gelykstaande aan 'n weeklikse siklus ( 'n week is 5 dae x 24 ure, soos naweke is oorgeslaan in prys kurwes). Siklusse ontstaan ​​as gevolg van gesinchroniseer handel gedrag en is nie noodwendig in lyn met dae of weke. Diegene siklusse is nie gevind in enige data, ten minste nie wanneer die data monster voldoende grootte. Hulle is ook gewoonlik nie sigbaar vir die blote oog in die prys kurwes, maar hulle kan opgespoor word met spectraalanalyse (jy kan die Spektrum script vir hierdie gebruik) en uitgebuit word vir die opwekking van wins in outomatiese strategieë. Jy kan 'n voorbeeld vir siklus gebaseer beurs in die handleiding te vind. 'N Soortgelyke handel metode word gebruik in Z2 strategie Zorro se. Dikwels, tydelike prys patrone vas te stel en kan gebruik word deur intelligente algoritmes vir die voorspelling van tendense kort termyn. Die volgende kurwe is vervaardig deur 'n "diep leer" neurale netto struktuur: Die netto gevoer met euro / dollar prys veranderinge van die afgelope 60-minute bars, en voorspel dat die prys rigting van die volgende uur. Die blou kurwe toon die opgehoopte korrekte voorspellings minus die verkeerde voorspellings na aanleiding van 'n loop-vorentoe ontleding. Die prys rigting voorspel met 57% gemiddeld akkuraatheid. Die netto was weer opgelei elke 4 weke, as die patrone begin om hul voorspellende krag verloor na daardie tyd. Ons kan sien dat sommige kort termyn voorspellende patrone pop-up byna al die tyd in die mark. Sulke patrone kan nie gevind word nie in enige data - 'n voorspelling kurwe het nie 'n duidelike rigting in so 'n geval. Nog 'n interessante ondoeltreffendheid kan gesien word in die volgende prys verspreiding: In die grafiek, die hoogte van 'n kroeg is gelykstaande aan hoe dikwels 'n sekere prys verskyn in die prys kurwe. Die rooi bars is gebaseer op die prys euro in Switserse Franke (EUR / CHF) vanaf Oktober 2011 tot Januarie 2015; die groen bars is die euro prys in Amerikaanse dollars (euro / dollar) in dieselfde tydperk. Jy kan so 'n grafiek met die verspreiding script te genereer. Ons kan sien dat die rooi EUR / CHF prys verspreiding is redelik smal en eindig skielik aan die linkerkant, asof sny met 'n mes. In teenstelling hiermee het die groen euro / dollar prys verspreiding is veel wyer met 'n breë piek in die middel. Dit lyk soos 'n klok kurwe (min of meer), wat 'n ewekansige prys verspreiding dui. Die euro / CHF verspreiding is egter geen klok kurwe. Dit blyk uit 'n mark ondoeltreffendheid wat wins in outomatiese handel kan genereer. In hierdie geval, die ondoeltreffendheid is die gevolg van die CHF prysplafon wat gestig is deur die Switserse Nasionale Bank van September 2011 tot Januarie 2015. Dit verhoed dat die euro daal hieronder 1.20 CHF. Hierdie soort van die mark ondoeltreffendheid kan baie suksesvol uitgebuit word deur rooster handel strategieë. * Die verskil tussen 'n deskundige handelaar en 'n beginner is dat die voormalige meer geld verloor het. Metodes wat werk vir outomatiese handel Ten spyte alle handel stelsels elektroniese, het die mark ondoeltreffendheid selfs toegeneem oor die afgelope dekade, die maak van outomatiese handel meer winsgewend as ooit. Opbrengste van 100% per jaar, ver bo die wins verskeidenheid van enige ernstige langtermyn belegging, kan relatief maklik bereik trog outomatiese handel, selfs met 'n goedkoop rekenaar en stadige internet konneksie. Die belangrikste metodes vir die ontginning van ondoeltreffendheid word hieronder gelys: Tendens. Die meeste strategieë probeer om die tendens verwag, maar die huidige tendens van 'n prys kurwe self gebruik kan word om toekomstige pryse te voorspel. Handelaars is geneig om die massa te volg: wanneer sommige koop, ander begin te koop. Dit veroorsaak 'n reeks van prysbewegings in dieselfde rigting wat kan opgespoor word en uitgebuit. Tendens volgende is een van die mees dikwels gebruik strategieë, maar ook een van die moeilikste: die kritieke punt is die opsporing van 'n begin tendens so vroeg as moontlik, terwyl op dieselfde tyd te verhoed dat valse seine. 'N Voorbeeld van 'n tendens handel strategie kan gevind word in Workshop 4. Gemiddelde terugkeer (teen-tendens). Handelaars glo dikwels in die bestaan ​​van 'n "billike prys" van 'n bate. Hulle koop wanneer die werklike prys is goedkoper as wat dit behoort te wees in hul mening, of te verkoop wanneer dit duurder. Dit veroorsaak dat die prys kurwe nadat jy in 'n sekere rigting dikwels terug na die gemiddelde om te keer. 'N Voorbeeld van 'n gemiddelde terugkeer strategie kan gevind word in Workshop 5. Siklusse. Wanneer 'n handelsmerk is winsgewend, handelaars verkoop dikwels na 'n sekere tyd vir die neem van winste; nuttelose ambagte verkoop na 'n ander tyd. Dit het dikwels die effek om inskrywings en uitgange onder 'n groot aantal handelaars sinchroniseer, en veroorsaak dat die prys kurwe te ossilleer met 'n tydperk wat stabiel oor 'n relatief lang tyd span. So 'n siklus kan opgespoor word met spectraalanalyse funksies en gebruik word vir die voorspelling van die prys tendens. (Diegene siklusse in prys kurwes is 'n werklikheid en nie verband hou met die denkbeeldige & quot; golwe & quot; hieronder genoem). Clusters. Handelaars dikwels glo in 'n "werklike prys 'n sekere bate, en verkoop of koop 'n posisie op die oomblik wanneer die prys kurwe wat waarde bereik. Dit is die rede dat die pryse soms cluster op sekere vlakke en produseer die bekende & quot; ondersteuning & quot; en & quot; weerstand & quot; lyne (ook bekend as & quot; vraag & quot; en & quot; vraag & quot;). Kurwe patrone. Handelaars glo dat prysbewegings of tendens veranderinge voorafgegaan word deur sekere kurwe patrone. Die meeste van hulle - soos die bekende & quot; kop en skouers & quot; patroon - is mites. Maar sommige patrone, byvoorbeeld & quot; koppies & quot; of & quot; halwe koppies & quot ;, kan 'n opwaarts of afwaarts beweging inderdaad voorafgaan en benut kan word deur-patroon opsporing metodes soos die Fr & eacute; Chet algoritme. Outokorrelasie modelle. Pryse en hul wisselvalligheid toon dikwels korrelasie wat vertoon kan word met die plotCorrelogram funksie, en gesimuleerde met ARIMA of GARCH tydreeksmodelle. Die modelle kan gebruik word vir die voorspelling van die volgende pryse binne 'n waarskynlikheid reeks. Prys aksie. Soms is die mark ontwikkel herhalende patrone van 3, 4, of 5 agtereenvolgende kerse wat prysbewegings kan voorspel. Diegene patterens kan opgespoor word deur intelligente patroon soek of masjien leer algoritmes. 'N Voorbeeld vir die handel met kers patrone kan gevind word in Workshop 7. Prys cap. Soms is 'n Regering stel 'n vloer of plafon vir sy wisselkoers. Ingryping verhoed dat die wisselkoers oorskry 'n sekere limiet - 'n bekende voorbeeld is die bogenoemde 1.20 plafon van die euro / CHF koers. Dit kan gebruik word in strategieë om voordeel te trek van die handelaar se. Seisoenaliteit. & Quot; Seisoen & quot; beteken nie noodwendig 'n seisoen van 'n jaar. Maandelikse, weeklikse, of daaglikse handel gedrag in die algemeen aandelebeurse, soos die NYSE, volg dikwels 'n sekere patroon wat uitgebuit kan word deur strategieë. Byvoorbeeld, die SP500 indeks beweeg dikwels opwaarts in die eerste dae van 'n maand, en het ook dikwels 'n opwaartse neiging in die vroeë oggendure voor die belangrikste handel sessie van die dag. Jy kan seisoenale effekte met Zorro se profiel funksies op te spoor. Gapings. Wanneer 'n bate verhandel in net sekere mark ure - soos aandele en aandele indekse - mark oop prys môre kan soms voorspel tot 'n mate van die handel gedrag by vandag se mark naby tyd. Arbitrage. Wanneer twee bates is bekend dat sterk gekorreleer, kan strategieë gebruik maak van die feit dat hul pryse is geneig om gereeld beland op dieselfde vlak of in dieselfde verhouding staan, en lei wins uit tydelike prys afwykings. Prysskokke. Dit gebeur dikwels op Maandag of Vrydag oggend wanneer maatskappye of organisasies publiseer goeie of slegte nuus dat die mark beïnvloed. Selfs sonder om te weet die nuus, kan 'n strategie die eerste prys reaksies op te spoor en vinnig spring op die trein. Dit alles klink asof dit baie maklik om die markte te ontgin. Maar handel is 'n spel van waarskynlikheid. Geen rekenaar kan voorspel met sekerheid die uitslag van 'n bepaalde handel. Enige opgespoor ondoeltreffendheid gee 'n handel stelsel net 'n relatief klein voordeel, en foute kan maklik 'n wen-strategie in 'n verlies van een. Daar is baie strikke te vermy wanneer die ontwikkeling van handel strategieë. Die ontwerp van handel strategieë Die ontwikkeling van 'n strategie begin met die ondoeltreffendheid wat jy wil uit te buit. Jy kan oogbal deur prys kurwes vir die vind van patrone of ander wenke wat sekere prysbewegings voorafgaan. Of jy kan toelaat dat die rekenaar dit te doen, die definisie van vooraf wat om te kyk vir. Die doel is om 'n objektiewe, algoritmiese beskrywing van 'n sekere prys kurwe situasie wat 'n prys beweging opwaarts of afwaarts voorafgaan vind. In so 'n situasie moet die algoritme 'n sein vir die koop of verkoop van gee. Vir die algoritme kan jy enige van Zorro se sagteware gereedskap wat die prys kurwe ontleed en ontdek ondoeltreffendheid in reële tyd te gebruik. Die algoritme moet dan getoets deur simuleer ambagte met historiese prys kurwes, en geskik vir die beste voorspelling akkuraatheid. Daar is baie verskillende ondoeltreffendheid, en geeneen van hulle opgespoor kan word met baie verskillende algoritmes in baie verskillende maniere, so daar is 'n byna onbeperkte aantal winsgewende strategieë tot jou beskikking. Sodra jy ontdek is 'n ondoeltreffendheid, vind 'n manier om dit te ontgin. Byvoorbeeld, wanneer jy sien dat 'n prys kurwe is trending - sy op en af ​​bewegings is nog steeds 'n geruime tyd - jy kan 'n handelsmerk op die begin van 'n trending skuif betree, en die uitgang van dit aan die einde. 'N Eenvoudige metode om dit te doen word in werkswinkel 4. Volgende, te implementeer 'n handelsmerk filter. Dit word dikwels vergeet in die handel stelsels. Vind 'n manier om die teenwoordigheid spoor - of afwesigheid - van die ondoeltreffendheid. 'N ondoeltreffendheid is dikwels van korte duur of tydelik, so moenie handel wanneer die effek is nie teenwoordig in die mark. Want anders sou julle verliese kan eet jou oorwinnings. In die voorbeeld met die trending prys kurwe, kan jy op te spoor indien die prys beweeg sywaarts of nie gaan in 'n duidelike rigting, en skort handel gedurende daardie tyd. Ten slotte, verfyn die stelsel deur die bepaling van die optimale parameters. Verminder die risiko met bykomende uitgang toestande, soos stop verlies perke. Verminder die risiko verder deur die beperking van die blootstelling mark van 'n handelsmerk met sleep of takeprofit metodes. Hoogs winsgewende strategieë is dikwels verbasend eenvoudige, maar behoorlik ontwikkel hulle is nie so maklik - anders enigiemand sou dit doen. Eers moet jy 'n paar basiese kennis van die finansiële bates wat jy wil om handel te dryf nie. In die tweede plek moet jy in staat wees om handel te dryf in-en uitgang toestande te beskryf in 'n presiese taal - in script kode - selfs as jy dit wil net met die hand te handel. Sonder kodering jou stelsel, kan jy nooit ernstig te toets en te optimaliseer dit en sal niks bereik nie. En die derde, moet jy bewus wees van al die subtiele statistiese gevolge wat verskillende uitkomste van toets - en ware handel kan veroorsaak, en weet hoe om dit te hanteer. Dit alles word in hierdie handleiding en in die handleiding. en na die leer dit wat jy het die basiese kennis vir die ontwikkeling van eie strategieë. Vir kry meer idees en gaan dieper in die saak, check die skakels. Een ding is seker: die toekoms is onbekend. As jy 'n strategie te ontwikkel, jou historiese prys data vir die toets en optimalisering gebruik. Maar as jy dit handel, pryse is real. Die mark en sy ondoeltreffendheid kan veranderinge van enige aard ondergaan. Wat gewerk het in die verlede is nie gewaarborg om te werk in die toekoms. Daarom, selfs wanneer jy gebruik bewese stelsels soos die Z strategieë. jy altyd gaan met 'n element van onsekerheid. Vir nie heeltemal vertrou op jou geluk, leer soveel as wat jy kan en die ontwikkeling van soveel verskillende strategieë as moontlik.